Strategiuppdatering LongShort PPM

2017-05-01

LongShort PPM har en ny uppdatering:

Nya händelser:
2017-05-01: Omplacering
—> 25% AVANZA ZERO
—> 25% SKAGEN Global SEK A
—> 25% Skagen Kon-Tiki
—> 25% Spiltan Räntefond Sverige


Statusrapport 1 maj 2016

2016-05-01

Aktuell strategistatus 1 maj 2016:

Status Strategi
LongShort PPM
Ej investerad Stockholm OMX30: Monthly SMA Crossover (10, no short)
Ej investerad Tillväxtmarknader: Monthly SMA Crossover (10, no short)

Statusrapport 1 februari 2016

2016-02-01

Aktuell strategistatus 1 februari 2016:

Status Strategi
LongShort PPM
Ej investerad Stockholm OMX30: Monthly SMA Crossover (10, no short)
Ej investerad Tillväxtmarknader: Monthly SMA Crossover (10, no short)

Strategiuppdatering LongShort PPM

2015-11-07

LongShort PPM har en ny uppdatering:

Nya händelser:
2015-11-01: Omplacering
2015-11-01: –> 25% ”SKAGEN Global SEK A”
2015-11-01: –> 75% ”Spiltan Räntefond Sverige”


Fel med fonddata korrigerade

2014-11-01

En användare rapporterade nyligen att många fonder inte längre fungerade i simulatorn. Det problemet ska förhoppningsvis vara åtgärdat nu.

Fortsätt gärna rapportera fel ni hittar! 🙂


Försenade statusrapporter

2012-06-08

Som synes så blev statusrapporterna försenade denna månad, på grund av tekniska problem. Förhoppningen är att allt ska fungera som det ska utan några förseningar vid nästa månadsskifte.


Problem med LongShort PPM löst

2011-11-01

Som vissa kanske sett har LongShort PPM-sidan haft problem tidigare idag. På grund av en förändring i indatakällorna så försvann historiken och en felaktig omplacering visades, men det är nu löst. Kommentera gärna om ni hittar några andra felaktigheter.


Välkommen!

2011-01-04

Denna blogg kommer primärt att användas till att rapportera ”indikatorhändelser” när Stockholmsbörsen (OMXS30) och en del andra intressanta index och fonder slår om mellan köp- och säljläge enligt MA50/200-modellen. För att upprepa det jag skrivit på www.longshort.se (som kommer tillhandahålla prenumerationsmöjligheter för diverse indikatorer, och framöver även ge möjlighet för användare att skapa och testa egna modeller):

Nedanstående bild visar till exempel vilken avkastning man skulle fått från år 2000 fram till sommaren 2010 om man hade varit investerad (dvs varit lång/”long”) i en OMX30-indexfond endast de perioder då MA50 > MA200 och gått ur börsen helt under övriga perioder, jämfört med att alltid ligga investerad i OMX30. (Om man dessutom hade investerat i en räntefond, eller ännu hellre i något BEAR-derivat dvs gått kort/”short”, under de perioder man var utanför börsen hade avkastningen varit ännu större.)

MA50/200-strategi för OMXS30 år 2000-2010: +211%

Förutom dessa rapporter kommer jag även skriva ett eller annat inlägg om investering i allmänhet. Antagligen kommer det mestadels att handla om utdelningsinvestering och investeringspsykologi, men det återstår att se… 🙂