Ny funktion: Rebalanserings-kalkylator

2011-12-22

Ville bara tala om att jag precis släppt ett nytt verktyg på longshort.se!

Att rebalansera en portfölj är ju tokenkelt om man som i PPM har tillgång till procentandelar för innehavet, då är det ju bara att göra ett fondbyte till exempelvis 50%/50%. Men om det är på ett vanligt konto kan det bli lite småtrixigt att beräkna hur många andelar av vilka fonder ska omplaceras till andra fonder.

Därför har jag gjort en enkel rebalanserings-kalylator. Denna används för att enkelt beräkna vilka ordrar som ska göras för att rebalansera en fondportfölj till en jämn fördelning (dvs alla innehav får samma värde efter rebalanseringen).

Observera att den i nuläget endast kan rebalansera så att alla innehav blir lika stora. Jag kommer antagligen att utöka den senare så att man själv kan ange hur stor andel av portföljen varje innehav ska få, så att man kan rebalansera till exempelvis 60%/20%/20%.

 

Annonser

Ny funktion: Aktiv PPM-strategi

2011-07-01

Från och med 2011-07-01 har LongShort en dedikerad automatisk PPM-strategi som helt ersätter de tidigare (manuella) PPM-råden.

Se LongShort PPM för mer information.


Nya funktioner

2011-05-16

Jag har under den senaste månaden försökt göra klart så mycket som möjligt av grundfunktionaliteten på LongShort.se och kan meddela att följande har tillkommit:

  • Sajten publicerar från och med maj statusrapporter för strategierna, både till bloggen och till Twitter. Om du vill prenumerera på dessa kan du antingen följa @LongShortSE på Twitter, följa denna blogg genom valfri RSS-läsare (https://blog.longshort.se/feed/) eller använda ”Prenumeration via E-post” (se högerkolumnen här på bloggen).
  • Det finns nu en sida där man kan simulera/backtesta de implementerade strategierna, till exempel för din favoritfond. Gå hit för att prova den.
    Ett känt fel här är att resultatet för vissa svenska fonder (speciellt räntefonder) kan se väldigt dåligt/konstigt ut. Detta beror på att en av de två fonddata-hämtningar som LongShort använder inte inkluderar utdelningar i fonder, och detta slår väldigt hårt på kursen på speciellt räntefonder.
    Uppdatering: Jag har nu justerat den berörda fonddata-hämtningen att inte importera de fonder som ger utdelning och datat inte korrigerats för utdelningen. Tyvärr innebär detta att urvalet av fonder minskat något (inte så mycket man skulle kunna tro, de två fonddata-hämtningarna hade ganska stort överlapp på vilka fonder som de levererade data för), men datat ska nu i alla fall vara korrekt ur simuleringsperspektiv.

Jag tar gärna emot förbättringsförslag och idéer på funktionalitet ni skulle vilja se på LongShort.se, använd kommentarsfältet eller maila mig (kontaktadressen återfinns här).